股票期权

seanjob · 发表于 2010-12-19 11:26:45

1、股票期权，有可能风险有限但收益无限的情形有：
A 买入看涨期权
B 买入看跌期权
C 卖出看涨期权
D 卖出看跌期权

这道题到底选什么啊？

最后一次机会，如果今年还考，大家选什么？那个选的多我就跟了呵呵

oshistone · 发表于 2010-12-19 11:30:16

个人认为只选A。

schumpeter · 发表于 2010-12-19 12:02:06

这题的题眼在D吧，个人感觉由于看跌期权的杠杆作用，以至于当跌到0的时候收益卖出的收益应该是正无穷，所以应该是AD吧：）个人理解

rainiefield · 发表于 2010-12-19 12:46:34

肯定只选择A，画出图形一目了然

lkcmy585 · 发表于 2010-12-19 12:56:03

看财管书上的图，就是选A。

plow · 发表于 2010-12-19 12:59:59

没得说，A了，容易混淆的是B

特例是他人 · 发表于 2010-12-19 16:02:50

谁知道呢？意思表示是成本一定，收益向上的无线。ab

fengbing_88 · 发表于 2010-12-19 16:14:38

金融基础知识173页，从理论上说，期权的购买者在交易中的潜在亏损是有限的，仅限于期权费，可盈利却是无限的，所以我觉得选AB吧

但实际上买入看跌期权盈利也是有限的，即股价跌到0时

zguoqing · 发表于 2010-12-19 16:21:15

我晕，一下子出来这么多选法。。。。

brooks1986 · 发表于 2010-12-19 18:30:11

肯定是A，seller的收益是封顶的，看跌期权buyer的收益最高是当前股价

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[历年真题分析] 股票期权