证券投资组合问题

keepmoving

无风险利率5%，股票投资组合收益率15%，乙组合&值0.8，甲组合风险溢价**，甲乙形成一个4：6的投资组合。问甲乙分别的股票收益率，甲乙组合的收益率，甲的&值

这题哪位记得是靠证券市场定价公式还是资本市场定价公式？

hellopig

是在考证券市场定价公式。

newwushuang

到底什么是证券市场定价公式？那个协方差，是用来做什么的呢，求教高人！

kovan

甲投资组合风险溢价：**

甲组合：5%+ ** = r甲 ，算出r甲；
               B甲 X （15% -5%）= **，算出B甲；
乙组合：5%+ 0.8 X （15% - 5%）=r乙，算出r乙；
甲乙组合：r甲乙=0.4 X r甲 + 0.6 r乙，算出r甲乙；
                 r甲乙 = 5% + B甲乙 X （15%-5%），算出r甲乙。

请告诉我，甲投资组合风险溢价**。。。。。。

wangkahu

至今不知道到底在考啥。