国信证券--单向波动差值择时日报:沪深300维持看多,上证50维持看多【投资策略】

顺势而为

【研究报告内容摘要】
            
                    最新择时信号
            
                    根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至5月10日)沪深300指数及上证50指数继续维持看多观点,包括中证500、创业板指在内的其余指数均在周内转空。
            
                    策略步骤简介
            
                    1.计算相应指数相对强弱RPS;
            
                    2.计算相应指数上行波动率、下行波动率,并计算二者差值;
            
                    3.计算当天波动率差值的移动均值(天数由RPS值确定、RPS值越大取的天数越多;
            
                    4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值),如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。
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