东海证券--东海证券金融工程日报【投资策略】

顺势而为

【研究报告内容摘要】
            
                    最新 1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数( 2.04%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,中证 500( -3.59%)跌幅最大;最近 22个交易日,各指数普遍上涨,金融指数( 5.01%)涨幅最大,仅中证 500( -0.04%)下跌。
            
                    u行业。
            
                    最新 1个交易日,各行业涨跌不一,化工( 1.44%)涨幅最大,汽车( -0.47%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业普遍下跌,仅休闲服务( 0.02%)上涨,通信( -5.38%)跌幅最大;近 1个月来,多数行业下跌,食品饮料( 8.94%)涨幅最大,有色金属( -5.75%)跌幅最大。
            
                    u两融。
            
                    07月 11日两融余额减少,为 9139.73亿元,其中融资减少,为 9045.66亿元,融券余额增加,为 94.07亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。
            
                    u股指期货。
            
                    最新 1个交易日,各主力合约中, IH1907( -0.07%), IF1907( -0.23%),IC1907( -0.38%)基差均为负。基差/指数(年化) IH1907为( -3.47%),IF1907为( -12.23%), IC1907为( -19.92%)。
            
                    u期权。
            
                    最近几个交易日期权主力合约隐含波动率下跌。最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约中购虚值大于沽虚值。 远月购 1912月 2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示 6.81% )。近月合约中购 1907月 2.950元行权价合约的虚值最大(百分比表示 1.41%)。
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