转一道：期望收益率的题

yjhwhr · 发表于 2012-11-16 00:39:45

考过一道类似的题，转一道，加深公式印象：
已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4％，并且证券允许卖空，如果将7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，期望获得24%的投资收益率，则购买风险证券组合A所需的资金总额？在风险证券组合A上的投资比例为多少？

forest.lin · 发表于 2012-11-17 02:56:05

尝试计算
假设A比例为X
18%*X+(1-X)*4%=24%
14%X=16%
X=114.29%
7000*114.29%=8000万元

littlebread_19 · 发表于 2012-11-17 10:22:58

E(r)=xE(ra)+(1-x)E(rf)
24%=x*18%+(1-x)*4%
14%x=20%
x=10/7， x为投资于风险组合a的比例
7000*x=1000，则需要1000万元

补充内容 (2012-11-30 11:19):
不好意思，是10000

caicai001 · 发表于 2012-11-30 10:17:28

7000*(10/7)=1000?

10000吧

icyseven · 发表于 2012-11-30 11:11:10

10000 10/7

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[模拟出题] 转一道：期望收益率的题