股票期权

akelee · 发表于 2011-7-18 20:10:31

AB!这题书上确实不严谨，照例，B的损失是有限的，但是书上既然说说无限就是无限了，就像期货的损失收益和损失无限的一样

hjjinan2010 · 发表于 2011-8-8 22:10:07

财管书上还是很严谨的

eagle2009 · 发表于 2011-8-25 11:38:59

同意按照财管书选AB。但是确实有点迷惑价格跌倒0就不是了。或者理解为可以融资的模式下收益是无限的。

lawljl · 发表于 2011-8-25 11:45:32

本帖最后由 lawljl 于 2011-8-25 11:46 编辑

认为应选A。关于B，价格总是大于等于0的，所以跌到0时的收益是最高收益。即使是指数期权，指数也是大于等于0的。

huiyun · 发表于 2011-8-25 11:56:57

没办法，这种题是运气题，没有标准答案，只能揣摩出题人的意思，看运气。

bruce1225cn · 发表于 2011-8-25 12:01:44

选A。首先排除CD，因为卖出就是义务，必定收益有限；B的话标的物最多跌到0，收益也有限。

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[历年真题分析] 股票期权