利率期限结构的那道题

xmcpa · 发表于 2010-12-30 15:04:19

利率期限结构有一个选项比较纠结：好像说预期理论下，预计短期利率上升，则说明远期利率趋降，这种情况下，利率期限结构为向下倾斜。不知我记得对不对，这个选项大家怎么选的呀

whw815 · 发表于 2011-1-5 16:11:55

选项好像说的不对，预计短期利率上升，利率期限结构应为向上倾斜，我记得证券投资学的教材里面讲过。

allenleo · 发表于 2011-1-5 18:23:00

这选项对的吧。

leiliumanmian6 · 发表于 2011-1-5 20:22:50

教材上的原话：按利率期限结构理论中的预期理论分析，如果未来的短期利率预期要上升，那么现期长期利率将大于现期短期利率，这时收益线表现为一条向上倾斜的曲线

xmcpa · 发表于 2011-1-5 20:52:00

楼上说教材原话，是哪本书上的，我看书时怎么没有印象，好像没看到这句话

ldrobert · 发表于 2011-1-5 21:23:31

这话不对的应该是上升的曲线
我也就为数不多的题有点把握。。。

leiliumanmian6 · 发表于 2011-1-5 21:25:38

《证券投资分析》，有价证券的价值分析章节

muerasmus · 发表于 2011-7-11 21:47:02

原文是“如果预期未来即期利率上升，则利率期限结构呈上升趋势；如果预期未来即期利率下降，则利率期限结构呈下降趋势”……这个选项的表述应该不对吧

hjjinan2010 · 发表于 2011-7-13 20:07:24

顶一下，请教

CMC · 发表于 2012-3-4 20:42:53

完全预期理论认为，长期债券收益率应等于预期对未来短期债券收益率。由此推论，上升的收益率曲线意味着市场与其短期利率水平会在未来上升；水平的收益率曲线则意味着短期利率会在未来保持不变；而下降的收益率曲线意味着市场与其短期利率水平会在未来下降。

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