沪深300股指期货计算模拟题

whw815 · 发表于 2011-7-27 16:01:48

3300/[1+(0.05-0.03)*90/360], 对不对?

sofine · 发表于 2011-7-27 16:09:15

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请楼主公布答案

圆圆 · 发表于 2011-8-2 15:47:32

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合约价格？
请问这个知识在哪本书里？

zsyrogers · 发表于 2011-8-2 16:05:51

证券交易那本书有，举了一个套利例子

simbaa · 发表于 2011-8-2 20:30:19

11楼 3300后面的除号是不是应该改成乘号啊？

simbaa · 发表于 2011-8-2 20:30:28

11楼 3300后面的除号是不是应该改成乘号啊？

simbaa · 发表于 2011-8-2 20:44:03

理论价格按照就是无套利价格
以5%的年利率借钱买股票现货并卖出90日股指期货
X-3300+3300*3%/4-3300*5%/4=0
X=3316.5

hjjinan2010 · 发表于 2011-8-20 17:42:44

假设当前沪深300指数的点位为3300点，一年期融资利率5%，持有现货股
票的年收益率3%，某沪深300股指期货合约距离到期日的天数为90天，则该合约的理论价
格为多少点？

3300*[1+(5%-3%)*90/360]=3316.5点

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[模拟出题] 沪深300股指期货计算模拟题