东海证券--东海证券金融工程日报【投资策略】

顺势而为

【研究报告内容摘要】
            
                    主要指数。
            
                    最新 1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数( 0.94%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数( 3.21%)涨幅最大;最近 22个交易日,多数指数上涨,创业板指数( 4.54%)涨幅最大、上证指数( -0.89%)跌幅最大。
            
                    行业。
            
                    最新 1个交易日,多数行业上涨,传媒( 2.13%)涨幅最大,电子( -0.98%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业悉数上涨,电子( 5.19%)涨幅最大;
            
                    近 1个月来,多数行业下跌,农林牧渔( 7.66%)涨幅最大,有色金属( -5.59%)跌幅最大。
            
                    两融。
            
                    07月 29日两融余额增加,为 9094.72亿元,其中融资增加,为 8984.62亿元,融券余额增加,为 110.10亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、机械设备的融券余额居前。
            
                    股指期货。
            
                    最新 1个交易日,各主力合约中, IH1908( -0.10%), IF1908( -0.23%),IC1908( -0.92%)基差均为负。基差/指数(年化) IH1908为( -2.21%),IF1908为( -4.95%), IC1908为( -19.76%)。
            
                    期权。
            
                    最近几个交易日期权主力合约隐含波动率下跌。最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约中购虚值大于沽虚值。 远月购 2003月 3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示 7.31%)。近月合约中购 1908月 3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示 2.00%)。
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