湘财证券--基于沪深300指数：支持向量机在股票择时中的应用【投资策略】

顺势而为

【研究报告内容摘要】
            
                    策略自 2020年以来表现采用支持向量机对沪深 300指数进行周度择时，策略在 2020-01-02至2021-03-19的表现如下：
            
                    沪深 300指数：期末净值为 1.24，累计收益为 24.49%，最大回撤为 13.79%；
            
                    单向做多策略：期末净值为 1.46，策略累计收益 45.79%，超额收益率为21.30%，最大回撤为 8.93%；
            
                    双向多空策略：期末净值为 1.71，策略累计收益 70.69%，超额收益为46.19%，最大回撤 11.10%。
            
                    策略择时预测模型对未来一周（2021-03-22至 2021-03-26）进行择时，结果显示为买入，即单向做多策略和双向多空策略均买入指数。
            
                    风险提示：市场环境变动风险，模型失效风险。
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