东海证券--东海证券金融工程日报【投资策略】

顺势而为

【研究报告内容摘要】
            
                    主要指数。
            
                    最新 1个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数( -1.35%)跌幅最大;
            
                    最新 5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数( 6.39%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,上证 50( 8.35%)涨幅最大。
            
                    行业。
            
                    最新 1个交易日,各行业普遍下跌,仅有色金属( 0.08%)上涨,农林牧渔( -2.26%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业普遍上涨,非银金融( 8.10%)涨幅最大,仅农林牧渔( -3.37%)下跌;近 1个月来,各行业普遍上涨,非银金融( 12.59%)涨幅最大,仅纺织服装( -0.12%)、化工( -0.13%)下跌。
            
                    两融。
            
                    06月 24日两融余额增加,为 9139.84亿元,其中融资增加增加,为9051.18亿元,融券余额增加,为 88.66亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。
            
                    股指期货。
            
                    最新 1个交易日,各主力合约中, IH1907( -0.90%), IF1907( -0.74%),IC1907( -1.09%)基差均为负。基差/指数(年化) IH1907为( -13.65%),IF1907为( -11.33%), IC1907为( -16.57%)。
            
                    期权。
            
                    最近几个交易日期权主力合约隐含波动率大幅回升。最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约中购虚值大于沽虚值。
            
                    远月购 1912月 2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示 7.50% )。
            
                    近月合约中购 1906月 2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.28%)。
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