东海证券--东海证券金融工程日报【投资策略】

顺势而为

【研究报告内容摘要】
            
                    主要指数。
            
                    最新1个交易日,各指数悉数下跌,中证500(-3.41%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,中证500(-4.50%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,上证50(6.54%)涨幅最大。
            
                    行业。
            
                    最新1个交易日,各行业普遍下跌,仅农林牧渔(0.42%)上涨,通信(-4.30%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍下跌,仅农林牧渔(1.60%)、国防军工(0.81%)上涨,通信(-7.09%)跌幅最大;近1个月来,多数行业上涨,食品饮料(13.23%)涨幅最大,通信(-3.83%)跌幅最大。
            
                    两融。
            
                    07月05日两融余额减少,为9185.51亿元,其中融资减少,为9092.86亿元,融券余额减少,为92.66亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。
            
                    股指期货。
            
                    最新1个交易日,各主力合约中,IH1907(-0.46%),IF1907(-0.60%),IC1907(-1.01%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1907为(-15.24%),IF1907为(-19.89%),IC1907为(-33.50%)。
            
                    期权。
            
                    最近几个交易日期权主力合约隐含波动率回落。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购1912月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.89%)。近月合约中购1907月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.57%)
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