东莞证券--财富通期权每日策略【投资策略】

顺势而为

【研究报告内容摘要】
            
                    1.上证 50ETF 行情回顾8月 27日的上证 50ETF 震荡上涨。上证 50ETF 收于 2.934元, 涨跌幅为 0.69%。
            
                    2. 期权市场行情分析8月 27日成交量 363.6万张,较前一天增加 6.4%; 当天持仓量 388.8万张, 较前一天减少 1.4%。
            
                    从认购认沽比例( CPR) 来看, 当天成交量认购认沽比 CPR 较前一天增加 30.2%, 当天持仓量认购认沽比 CPR 较前一天减小 4.9%。 说明短期看多情绪有所增加,中长期看多情绪有所减小。
            
                    3. 期权波动率分析历史波动率8月 27日的上证 50ETF10日波动率为 15.3%, 20日波动率为 18%, 30日波动率为 15.7%, 60日波动率为 17%。整体而言, 50ETF 的 10日历史波动率较前一天有所下降。
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