风险组合

kevinshijun · 发表于 2012-11-1 11:41:56

持有某风险组合500万，贝塔值1.5，股指期货合约2500点，需要买入（卖出）10张？

这个知识点在哪本书里有呢？或者高手能否给详细讲一下

投行小妹妹 · 发表于 2012-11-1 11:50:14

这个貌似在基础中有的。我觉得你说的应该是沪深300吧。否则没法算呀

贝塔值即相对于系统风险的值。500*1.5=750 万 7500000/（2500*300）=10张

擦！！用这个公式。。。我居然算出了100张，太马虎了。。。。我要撞墙去了

zjjmylover · 发表于 2012-11-1 12:12:48

持有某风险组合500万，贝塔值1.5，股指期货合约2500点，需要买入（卖出）10张？
一张2500*300=75万，不考虑风险需要套保数量=500\75=6.67，考虑风险后6.67*1.5=10

投行小妹妹 · 发表于 2012-11-1 13:52:22

投行小妹妹发表于 2012-11-1 11:50
这个貌似在基础中有的。我觉得你说的应该是沪深300吧。否则没法算呀

贝塔值即相对于系统风险的值。500*1 ...

所以我觉得你题目中是不是少条件呀，沪深300股指期货，每点报价是300元

helloeveryone · 发表于 2013-6-15 17:11:05

是卖出10张对吗，因为是套期保值

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[历年真题分析] 风险组合