财务管理-期权（再来一题，有点绕，呵呵，其实是纸老虎）

njren88 · 发表于 2010-10-31 21:54:33

另外本题有点不太严谨，C、D、E、F中的“价值”，应该是问“内在价值”。

holunber · 发表于 2010-10-31 22:06:31

题干中应说明期权已到期

nolatwo2008 · 发表于 2010-11-1 10:03:59

BCEF四个选项错误，AD是正确的。回答完毕

王军 · 发表于 2010-11-1 10:33:32

只要没有到期,时间价值就还在,BCDEF ...............

jackcheng0909 · 发表于 2010-11-1 15:22:30

我觉得ADF叙述正确，其他错误。

hwq10048214 · 发表于 2010-11-5 10:30:39

a\c正确------

hwq10048214 · 发表于 2010-11-5 10:30:42

a\c正确------

sansiro · 发表于 2010-12-1 10:58:52

本帖最后由 sansiro 于 2010-12-1 11:00 编辑

回复 9# njren88

不同意9楼对CE的判断,对于看跌或看涨期权的买方与卖方怎么能一样呢？

对于看涨期权的多方，也就是看涨期权的买方，当然是希望标的股票上涨；看涨期权的卖方，肯定是希望标的股票跌，如果正股暴涨，别人拥有卖方卖出的看涨期权，肯定行权啊。这个不能说对于看涨期权的多方与空方是一样的。

对于看跌期权一样，看跌期权的多方是希望股票下跌，才能行权；看跌期权的空方，也就是卖方，肯定是希望正股上涨，他就能赚到期权费而不用被行权，，试想如果正股暴跌，别人拥有卖方卖出的看跌期权，肯定要找卖方行权，所以看跌期权的卖方亏大了。也不能说看跌期权的买方与卖方都是一样的！

综上这题错误的是BC

rainiefield · 发表于 2010-12-1 11:05:04

多选：
若股票目前市价为10元，执行价格为12元，则下列表述错误的是：
A、对于该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态；
B、对于该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态；
C、对于该股票为标的物的看涨期权的空头来说，价值为0；
D、对于该股票为标的物的看涨期权的多头来说，价值为0；
E、对于该股票为标的物的看跌期权的空头来说，价值为0；
F、对于该股票为标的物的看跌期权的多头来说，价值为2.
这道题只有A正确，
关于cdef都一样，因为期权还有时间价值，不只是有内在价值，所以cde在到期前，都有时间价值，价值不能为0，F也没有考虑时间价值的影响

nantian · 发表于 2010-12-3 10:43:37

本题应说明指内在价值。
内在价值的大小只取决于协定价格与标的物市场价格的关系，而与多头或空头无关。
内在价值永远为正。

个人理解，本题题目本身有问题，无法做答。

期权的

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[模拟出题] 财务管理-期权（再来一题，有点绕，呵呵，其实是纸老虎）

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