股票期权

qingkong413 · 发表于 2011-3-30 21:13:06

A，没商量了，B是理论上，实际不可能

zmzhot · 发表于 2011-3-31 10:45:36

肯定是A的，没问题

luzeyupku · 发表于 2011-4-3 12:41:30

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1、股票期权，有可能风险有限但收益无限的情形有：
A 买入看涨期权
B 买入看跌期权
C 卖出看涨期权
D 卖出看跌期权

如果学过金融学，这道题就比较简单了。
答案是A。理由：
对于A，买入看涨期权，收益=Max{S-X，0}-期权费，理论上，当S无限大时，收益是“S-X-期权费”，也是无限大。当S小于X，买方不会执行期权，损失期权费，损失有限。
对于B，买入看跌期权，收益=Max{X-S，0}-期权费，当S>X，买入方不会执行期权，损失期权费，损失有限；当S<X，买方执行期权，收益是“X-S-期权费”，极端情况是股价下跌为0，最大收益是“X-期权费”，收益也有限。
对于C，卖出看涨期权与买入看涨期权情况相反。所以，收益有限而损失无限。
对于D，卖出看跌期权与买入看跌期权情况相反。所以，收益有限损失也有限。

hlzqjmq · 发表于 2011-4-5 00:29:45

AB是正确答案，财管书上说：
无论是看跌还是看张期权，其买方风险有限，收益无限；
卖方风险无险，收益有限

cg326 · 发表于 2011-4-5 09:48:31

A,好问题。

xstone · 发表于 2011-4-7 10:38:53

A了，因为是股票期权，所以B不对。

hjjinan2010 · 发表于 2011-7-17 02:25:21

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哈哈，此题是技术派选择A，理论派选择AB，zjh是技术派还是理论派，谁知道呢？

zzhappie · 发表于 2011-7-18 19:25:52

A和B, 考得就是个意思,不要太钻牛角尖

caixiaotaoibd · 发表于 2011-7-18 19:55:34

我的答案是看运气
这个题其实很简单但能不能得分看运气
如果认为出题人水平一般选AB
如果认为出题人又点水平选A

june69 · 发表于 2011-7-18 20:02:02

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同意选择A！

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[历年真题分析] 股票期权

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