是否考完都是似曾相识

dddd1111 · 发表于 2016-5-21 20:26:54

可转债可以分解成普通债券和欧式期权，bs模型给欧式期权定价比较准确，二叉树准确性较差，多期二叉树才会接近bs模型的结果，因此bs模型更适用

leilei · 发表于 2016-5-21 22:30:26

楼上的可能笔误了，BS模型更适合欧式期权，二叉树适合美式期权和欧式期权，中国的可转债属于美式期权，应该更适用二叉树模型吧。

dddd1111 · 发表于 2016-5-21 23:48:28

leilei 发表于 2016-5-21 22:30
楼上的可能笔误了，BS模型更适合欧式期权，二叉树适合美式期权和欧式期权，中国的可转债属于美式期权，应该 ...

中国的可转债怎么可能是美式，至少六个月后才能行权，典型的欧式，错就错了不要那里狡辩了

dddd1111 · 发表于 2016-5-21 23:49:52

leilei 发表于 2016-5-21 22:30
楼上的可能笔误了，BS模型更适合欧式期权，二叉树适合美式期权和欧式期权，中国的可转债属于美式期权，应该 ...

书都不看就来扯淡

大漠男神 · 发表于 2016-5-21 23:56:56

别吵吵了，为了二次上会准备申报好吧。

vincent1993 · 发表于 2016-5-22 08:39:07

dddd1111 发表于 2016-5-21 23:49
书都不看就来扯淡

欧式期权的定义和美式期权的定义麻烦您看一看再来批评我，谢谢。

jwxkings · 发表于 2016-5-22 10:21:37

做过可转债的项目，实操中国内已经基本没人用二叉树了，都用BS

vincent1993 · 发表于 2016-5-22 18:36:19

dddd1111 发表于 2016-5-21 23:49
书都不看就来扯淡

看图说话

dddd1111 · 发表于 2016-5-22 19:57:51

vincent1993 发表于 2016-5-22 18:36
看图说话

懒得跟你说，你要咋想咋想吧，咋样说你也通不了，随便哪里搞个文章还搞得像官方似的，而且里边说的这个题目也不相关

shixiaofeng · 发表于 2016-5-22 20:05:26

不知道哪个对，反正我是蒙了个布莱克更适合，感觉比较高级的样子，希望协会的标准答案是这个，让俺得一分吧，不甘心的本不该丢的分丢的太多了

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[历年真题分析] 是否考完都是似曾相识