应试指南第六章第二节债券估值关于可转换供公司债券转股溢价率的疑惑

byy1314 · 发表于 2018-4-3 16:35:49

在可转换公司债券中，为啥可转换公司债券的转股溢价率越高低，可转换公司债券的期权部分价值越高？本人不明白的是为啥会和期权的价值大小联系起来？
求各路大神解释，万分感谢

小红love温言 · 发表于 2018-4-5 19:36:53

转股溢价率=（可转债市场价值-转股价值）/转股价值，转股价格一定，转股溢价率越高，转换价值越低，即股票价值越低，期权价值越低。

byy1314 · 发表于 2018-4-5 20:44:09

小红love温言发表于 2018-4-5 19:36
转股溢价率=（可转债市场价值-转股价值）/转股价值，转股价格一定，转股溢价率越高，转换价值越低，即股票 ...

为什么股票价值越低，期权价值部分越低呢？

张志凤 · 发表于 2018-4-13 11:25:25

可转债相当于普通债券+美式看涨期权啊

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