东海证券--东海证券金融工程日报【投资策略】

顺势而为

【研究报告内容摘要】
            
                    主要指数。
            
                    最新1个交易日,各指数悉数下跌,中证500(-1.20%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-3.56%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-10.95%)跌幅最大。
            
                    行业。
            
                    最新1个交易日,各行业普遍下跌,仅通信(0.21%)上涨,国防军工(-2.84%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍下跌,仅通信(0.47%)、有色金属(0.04%)上涨,计算机(-5.69%)跌幅最大;近1个月来,各行业悉数下跌,化工(-11.95%)跌幅最大。 u两融。  06月03日两融余额减少,为9208.56亿元,其中融资余额减少,为9131.67亿元,融券余额增加,为76.89亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。
            
                    股指期货。
            
                    最新1个交易日,各主力合约中,IH1906(-0.44%),IF1906(-0.34%),IC1906(-1.01%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1906为(-9.40%),IF1906为(-7.32%),IC1906为(-21.77%)。
            
                    期权。
            
                    最近几个交易日期权主力合约隐含波动率低位震荡。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购1912月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.28%)。近月合约中购1906月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.96%)
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