东海证券--东海证券金融工程日报【投资策略】

顺势而为

【研究报告内容摘要】
            
                    市场数据:
            
                    主要指数。
            
                    最新 1个交易日,各指数普遍上涨,创业板指数( 0.98%)涨幅最大,仅金融指数( -0.17%)下跌;最新 5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数( 2.40%)涨幅最大;最近 22个交易日,各指数悉数上涨,金融指数( 9.86%)涨幅最大。
            
                    行业。
            
                    最新 1个交易日,多数行业上涨,农林牧渔( 3.15%)涨幅最大,国防军工( -1.44%)跌幅最大;最新 5个交易日,多数行业上涨,国防军工( 6.24%)涨幅最大,有色金属( -0.30%)跌幅最大;近 1个月来,各行业普遍上涨,食品饮料( 15.40%)涨幅最大,仅农林牧渔( -1.29%)下跌。
            
                    两融。
            
                    07月04日两融余额增加,为 9207.50亿元,其中融资增加,为 9113.34亿元,融券余额增加,为 94.15亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。
            
                    股指期货。
            
                    最新 1个交易日,各主力合约中, IH1907( -0.38%), IF1907( -0.48%),IC1907( -0.51%)基差均为负。基差/指数(年化) IH1907为( -9.97%),IF1907为( -12.46%), IC1907为( -13.27%)。
            
                    期权。
            
                    最近几个交易日期权主力合约隐含波动率回落。最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约中购虚值大于沽虚值。 远月购 1912月 3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示 7.29% )。近月合约中购 1907月 3.000元行权价合约的虚值最大(百分比表示 2.04%)。
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