东莞证券--东莞证券财富通期权每日策略【投资策略】

顺势而为

【研究报告内容摘要】
            
                    1.上证 50ETF 行情回顾8月 6日的上证 50ETF 震荡下跌。上证 50ETF 收于 2.805元,涨跌幅为-1.06%。
            
                    2. 期权市场行情分析8月 6日的成交量 393.8万张,较前一天增加 23.4%; 当天持仓量 360万张, 较前一天增加 5%。
            
                    从认购认沽比例(CPR)来看,当天成交量认购认沽比 CPR 较前一天减小 11.5%,当天持仓量认购认沽比 CPR 较前一天增加 1.8%。说明短期看多情绪有所减小,中长期看多情绪有所增加。
            
                    3. 期权波动率分析历史波动率8月 6日的上证 50ETF10日波动率为 15.8%,20日波动率为 13.1%,30日波动率为 15%,60日波动率为 16.8%。整体而言,50ETF 的 10日历史波动率较前一天有所上升。
23070958-4568-4ee7-a9ff-4f9a0b77271a.pdf