光大证券--RSRS择时模型日报:日频指标仍偏向中小盘【投资策略】

顺势而为

【研究报告内容摘要】
            
                    RSRS 量化择时观点: 目前 RSRS 择时策略看多创业板指,对上证综指、 上证 50、沪深 300、 中证 500观点较谨慎。今日( 8月 29日)收盘后, 各大宽基指数 RSRS 择时策略均未发出交易信号, 维持前序观点。 日频指标没有明显变化, 仍偏向中小盘。 高频指标则出现分化,大盘指数信号全面持仓, 中证 500、创业板指则以空仓信号为主。 综合日频指标来看, 模型目前对市场整体观点中性偏谨慎。
            
                    市场运行情况: 今日( 8月 29日) 两市窄幅震荡, 成交量略有缩小,沪指小幅收跌。 各宽基指数表现如下: 上证综指下跌 0.10%, 上证50下跌 0.40%,沪深 300下跌 0.33%, 中证 500上涨 0.12%, 创业板指下跌 0.27%。 资金方面, 沪港通中沪股通流入 3.21亿元,港股通流入 14.16亿元; 而深港通中深股通流入 0.62亿元, 港股通流入1.47亿元。
            
                    风险提示: 结果均基于模型和历史数据, 模型存在失效的风险。
9dec926c-9306-4fc7-a14c-96b418e86470.pdf