东莞证券--东莞证券财富通期权每日策略【投资策略】

顺势而为

【研究报告内容摘要】
            
                    1.上证 50ETF 行情回顾
            
                    8月 29日的上证 50ETF 震荡下跌。上证 50ETF 收于 2.901元, 涨跌幅为-0.38%。
            
                    2. 期权市场行情分析8月 29日成交量 237.9万张,较前一天减少 2.5%; 当天持仓量 305.3万张, 较前一天增加 12.1%。
            
                    从认购认沽比例( CPR) 来看, 当天成交量认购认沽比 CPR 较前一天减少 5.9%, 当天持仓量认购认沽比 CPR 较前一天增加 3.5%。 说明短期看多情绪有所减小,中长期看多情绪有所增加。
            
                    3. 期权波动率分析历史波动率8月 29日的上证 50ETF10日波动率为 16.5%, 20日波动率为 17.7%, 30日波动率为 15.9%, 60日波动率为 17%。整体而言, 50ETF 的 10日历史波动率较前一天有所上涨。
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