经典模拟题：债券久期及凸性

hugginger · 发表于 2013-6-17 14:48:41

以下说法正确的是：

A、马考勒久期定理一：只有零息债券（贴现式债券）的马考勒久期等于它们的到期时间

B、零息债券（贴现式债券）和到期一次还本付息债券（息票累积式债券）的久期等于债券期限

C、马考勒久期定理二：固定利息债券的马考勒久期小于或等于它们的到期时间
D、久期与到期收益率、票面利率呈反比，与期限成正比。
E、凸性反映债券久期对利率的敏感性，普通付息债券的凸性一定是负数

bruce1225cn · 发表于 2013-6-17 14:51:38

如果久期考得这么深，绝对放弃

小白手 · 发表于 2013-6-17 14:54:41

一看到马考勒久期定理，心想：靠啥玩意啊

TheRock · 发表于 2013-6-17 14:58:12

不要发这种逆天的帖子打进偶们脆肉的心，嘿嘿

小白手 · 发表于 2013-6-17 14:59:50

蒙一个：BD

frog0602 · 发表于 2013-6-17 18:16:30

难道是ACDE？

deepblue · 发表于 2013-6-18 14:18:07

不要自己吓唬自己了，这个考试涉及凸性的概率太低了

laotiana · 发表于 2013-6-19 13:02:25

哭::>_<::，蒙BC,答案是什么？

tjzgf · 发表于 2013-6-19 13:13:48

我觉得是BC

fishsken · 发表于 2013-6-19 14:17:48

ACD

A、马考勒久期定理一：只有零息债券（贴现式债券）的马考勒久期等于它们的到期时间
对的。

B、零息债券（贴现式债券）和到期一次还本付息债券（息票累积式债券）的久期等于债券期限
错的。掌握一点就够了，久期是以各期现金流的现值作为权数，对期限进行加权的。所以零息债券到期时间是相同的；而到期一次还本付息的债券，权数大于1，久期应该会比到期时间大。

C、马考勒久期定理二：固定利息债券的马考勒久期小于或等于它们的到期时间
一般会小于。猜对吧。

D、久期与到期收益率、票面利率呈反比，与期限成正比。
对的。

E、凸性反映债券久期对利率的敏感性，普通付息债券的凸性一定是负数
错的，猜的，“一定”说的太决绝

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[模拟出题] 经典模拟题：债券久期及凸性

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